La estrategia del set and forget

¿Existe tal cosa como las estrategias de set and forget? Nos gustaría pensar que deben haber algunas estrategias de trading que pueden funcionar de esta manera, pero estas deben ser usadas con precaución y una mínima comprensión del mercado, por lo menos. Cuando hablamos de este tipo de estrategias, la primera cosa que debe saber inmediatamente es que estas están hechas para ser usadas con un apalancamiento pequeño. Después de todo, lo último que usted querría es ser apalancado hasta 200 veces, realizar una operación y después retirarse esperando que no haya algún tipo de retroceso en contra de usted, pues podría ser demasiado costoso.

En el mundo de las inversiones, una estrategia de “set and forget” es la idea de que puede comprar o vender algo y simplemente retirarse. Esto es parecido a lo que un trader accionista hace, comprando una acción es una compañía como Walmart, mientras asumen que habrá dividendos y que la compañía continuará existiendo. No hay preocupaciones respecto a un margin call. Ellos simplemente compran acciones y las conservan. Esto no es de la misma manera que en el mercado del Forex, pues el apalancamiento y la volatilidad hacen que la retención a largo plazo sea una idea mucho más peligrosa. La mayoría de los brókers minoristas son especuladores, por lo tanto tienden a enfocarse en estrategias de corto plazo. Una de las excepciones era el viejo “carry trade”, pero esa estrategia no existe más en su mayor parte pues los brókers minoristas han quebrado las diferenciales entre las tasas de interés en parejas. No hace mucho tiempo las personas simplemente comprarían algo como AUD/JPY a la tasa de interés al final del día, implicando que al final del día recibían muy poco pago, pero fondos mucho más grandes estaban obteniendo ventaja de esto al mismo tiempo, levantando esos pares. La crisis financiera eliminó muchas cuentas mientras que ese tipo de trade era desmantelado. Lamentablemente muchos brókers minoristas enfrentan margin calls después de meses y años de fiabilidad.

Inversión y la falta de apalancamiento
Una de las cosas que debe entender sobre las estrategias de “set and forget” es que estas son más apropiadas para inversores y menos apropiadas para especuladores. No es que usted no puede utilizarla para especular, es solo que necesita una cantidad apropiada de capital.

Cuando usted invierte asume que el precio del activo financiero se va a valorar en el largo plazo. El inversor promedio no está preocupado por una disminución del 1% del valor de un activo del que es propietario. Por ejemplo, si usted comprara una acción de Microsoft y esta perdiera un 1% hoy no estaría sorprendido o preocupado. Usted está probablemente esperando poseer dicha acción por varias semanas, tal vez meses o años. Usted sabe que en el largo plazo, Microsoft probablemente se apreciará, o al menos pagará dividendos. Tal vez tendría un emergency stop en el mercado, pero eso podría ser 10 o 15% debajo del precio actual. Esto es porque solo está arriesgando 10 o 15% pues no hay apalancamiento.

Disminuir el apalancamiento para estas estrategias
Así como no usaría apalancamiento para un trade de activos financieros al largo plazo, no necesita usarlo en otras estrategias de trading de largo plazo. Es cierto que el apalancamiento lo puede hacer extremadamente rico, pero lo más probable que podría pasar es que usted tendría un pullback que causaría un margin call, o un pull back más tarde que lo pondría suficientemente nervioso para salir del trade, haciendo imposible retenerlo en el largo plazo.

Un ejemplo perfecto sería usar el sistema de cruce de medias móviles. A pesar de que hay versiones de más corto plazo de esto, una de las formas más comunes de hacer trade con este sistema es usar una media móvil exponencial de 50 días y una de 200 días. Si la de 50 días pasa por encima de las de 200 días usted debe mantener el activo en su poder. De la misma manera, si la de 50 días pasa por debajo de la de 200 días, usted debe venderlo. Habrá traders en el mercado en cualquier momento, yendo y viniendo mientras las medias móviles se cruzan las unas con las otras. No necesitamos decir que necesita una tendencia para hacer que esto ocurra de forma efectiva. Los mercados laterales son muy difíciles cuando se trata de sistemas de cruce de medias móviles.

En el mundo del Fórex, la forma de evitar este peligro potencial es tomar una posición con poco apalancamiento. Por ejemplo, si tiene 1000 dólares en margen, el tamaño de su posición podría ser algo como 5000 unidades. Ese es un apalancamiento de 5 a 1. Entendemos que eso no suena como mucho, pero también le da a la habilidad de mantenerse en ese trade por semanas, meses e incluso años si el sistema lo permite. Más allá de ello, si tiene pérdidas, y las tendrá eventualmente, estas serán pequeñas.

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Otro ejemplo de una “estrategia de set and forget” es usar un sistema basado retroceso de Fibonnaci de más largo plazo. En el ejemplo de abajo usted puede ver que tenemos la misma gráfica que usé para un sistema de cruce de medias móviles. Esta vez, puede ver que hay una flecha azul en el 50% del retroceso de Fibonacci. La mayoría del tiempo, los traders de plazos más largos tomarán el 50% de retroceso de Fibonacci desde un swing alto como una señal de que deben comprar, y usar el siguiente nivel de retroceso de Fibonacci, menor del 61.8 % en este caso, como su stop loss. Este caso terminó en un 230 pips de stop loss, pero usted espera que el mercado vuelva a sus valores más altos al menos. Esa sería una meta de 700 pips. Obviamente, esto funciona al final.

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Con este tipo de estrategias, es necesario solo revisar los gráficos una vez al día. Obviamente, hay muchas otras estrategias pero estas son dos de las más básicas y populares.

Si necesita apalancamiento, hay una alternativa
Hay un par de alternativas si necesita usar apalancamiento. Una, por supuesto, es recurrir al mercado de opciones. Usted puede ir al mercado de opciones y vender en contra del SPY, por ejemplo. Esto demuestra que cree que el mercado va para arriba, y automáticamente crea apalancamiento. De hecho, puede comprar calls, hay millones de formas de ir por las opciones a través de su bróker o su plataforma de futuros.

Sin embargo, si está vendiendo y comprando spot **, la única forma en la que sabemos usar apalancamiento y una estrategia de set and forget en este caso es simplemente poner su stop loss y su objetivo de beneficio en orden y apagar la computadora. Es posible, aunque sea duro. Uno de mis trades favoritos eran las ventas cortas del par USD/SGD. Me fui de vacaciones olvidando que acorté el mercado, pero tenía un stop loss puesto allí. Cuando volví, había crecido 800 pips.

De cierta forma, todas las estrategias de trading deben ser de “set and forget”, para esto es el stop loss. Si está muy nervioso respecto a una posición, lo más probable es que tiene demasiado apalancamiento. Pienselo de esta forma, usted va a tener mucho miedo de perder 1000 dólares que de perder 10 dólares.