Trading automático o algorítmico. ¿Se puede vivir de ello?

Llevo años siendo trader en mercados financieros, aunque me defino más como especulador. Opero diariamente con un sistema que tengo muy bien controlado. Ello hace que sea rentable y pueda vivir de esta actividad siendo mi principal fuente de ingresos. Pero no lo hubiese conseguido con la misma eficacia con las operaciones en manual.

Me explico. Como en cualquier actividad profesional, comercial o artística el tener buenos conocimientos sobre la materia, la práctica, la dedicación, la experiencia es la base para obtener los resultados perseguidos. Para saber si un sistema es bueno, rentable, tenerlo muy afinado, es obligatorio analizarlo en un histórico amplio y seguir su evolución. De esa forma sus carencias y virtudes salen a la luz y se puede trabajar en su mejora o desecharlo por ser algo que se comporta bien de forma puntual o temporal.

Cuando conseguí programar y exponer a mi sistema a la ejecución por parte de algoritmos en un histórico del DAX supe enseguida que tenía que trabajar en hacer que mi modelo se adaptase lo mejor posible a los diferentes momentos del mercado y detectar cuáles eran los activos financieros donde mejor se comportaba desechando todos aquellos en los que la operativa una eficacia. Sin esta “herramienta” de trading como es un sistema automático no podría haberlo conseguido ya que coger un período largo y ejecutar tus reglas sin “hacerse” uno mismo trampa es una tarea imposible.
Además de saber qué esperar del sistema tiene otras cosas como: poder vigilar y ejecutar más de un activo, no tener que estar delante de la pantalla todo el día o la noche, no caer en la tentación de mover los stop loss o entrar más por deseo que porque eso sea una entrada correcta, la parte sicológica y los miedos quedan al margen ya que nuestro “robot” ejecutará de forma impasible los algoritmos.

Y ahora hablemos de trading algorítmico. Son sistemas de trading con unas reglas que cuando se cumplen se ejecutan de forma automática. Están definidas en algoritmos. Los algoritmos son un conjunto de reglas que buscan una entrada y cuando la encuentran siguen los pasos sucesivos hasta llegar a un estado final y obtener una solución.

Si un sistema es bueno y las reglas están bien programadas las ejecutará y obtendremos los datos de fiabilidad, sharpe, máximas pérdidas o ganancias consecutivas, drowndown, etc.

Además, una vez finalizada la etapa de programación y depuración el sistema puede ser ajustado finamente con una labor de optimización de algunos de sus parámetros.

Las optimizaciones merecen una mención especial ya que muchos operadores caen en la tentación de sobre-optimizar cayendo en la trampa de hacer que los resultados terminen indicando lo que quiere ver pero muy alejados de la realidad. Un sistema que tenga que ser optimizado de forma periódica en el plazo que sea y los parámetros sean muy diferentes es un mal sistema y siempre nos hará perder dinero.

Encontrar una plataforma con un lenguaje de programación potente y no contentarse con cualquier solución es un trabajo importante. Hay soluciones independiente como Python que es un lenguaje de programación al que se le han añadido muchísimas librerías para el trading que es muy utilizado por los profesionales. C# o Visual Basic son otros ejemplos que pueden ser implementados por esas librerías. Para ser rentable como un profesional y vivir como tal hay que serlo en toda nuestra actividad.

Se estima que más del 80% de los movimientos del mercado son algorítmicos.

Como respuesta a todos los que me preguntan por esta “disciplina” de trading les digo que sí se puede vivir de ello pero trabajando y dedicándonos a hacer las cosas como “ellos”.