Arlette
06-07-2015, 05:55 PM
Es realmente importante conocer las características de los indicadores que utilizamos, ya que esto nos ayudará a comprender en qué situaciones funcionan mejor y cómo sacarle el máximo rendimiento a la información que proporcionan. Esta semana quiero traeros el “Moving Average Confluence”.
El indicador Moving Average Confluence
El indicador Moving Average Confluence fue creado por Lars Kestner y publicado en su libro “Quantitative Trading Strategies“. La problemática que él exponía y que intentaba resolver con este indicador es la siguiente: a la hora de configurar un indicador, debemos ajustarle ciertos parámetros que determinarán su comportamiento. Por ejemplo en el caso de las medias móviles, el parámetro a ajustar sería el periodo de dicha media. Este indicador evita ese problema ya que carece de parámetros.
El indicador “Moving average confluence” que desarrolló, calcula la tendencia alcista o bajista de un mercado utilizando los cortes de médias móviles. Pero, ¿cómo consigue eliminar la necesidad de parámetros en el indicador?
La respuesta es muy sencilla y a la vez ingeniosa. Calcula 20 cruces de medias, siendo las medias cortas entre 1 y 20 periodos y las medias largas las calculadas para ese mismo periodo multiplicado por cuatro. Es decir, controla los cortes de medias de 1 y 4 periodos, de 2 y 8, …, así hasta 20 y 80 periodos. Cada media corta se encuentre por encima de su media larga, suma 5 puntos al indicador, lo que hace que este pueda moverse entre 0 y 100.
Interpretación del indicador Moving Average Confluence
Las señales de compra se producen cuando el indicador iguala o sobrepasa los 60 puntos, mientras que las de venta se producen cuando el indicador cae por debajo de los 40. Pero veamos cómo se representaría este indicador gráficamente:
http://esbolsa.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/ScreenShot012-1024x688.png
Para estudiar la validez del indicador Moving average confluence, he querido desarrollar un sistema muy simple con las entradas que Lars plantea. Ejecutando el sistema entre desde 1996 sobre el S&P 500, sin tener en cuenta comisiones ni deslizamientos, el resultado que obtendríamos de operar con un capital inicial de 10.000$ es el siguiente:
http://esbolsa.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/ScreenShot011.png
Como podemos ver, los números no son malos, sobre todo teniendo en cuenta que la salida del sistema es muy simple y requeriría mucho más trabajo de desarrollo.
Así que como conclusión diría que este indicador es interesante y con algo de estudio podría servir de base para desarrollar un sistema ganador.
El indicador Moving Average Confluence
El indicador Moving Average Confluence fue creado por Lars Kestner y publicado en su libro “Quantitative Trading Strategies“. La problemática que él exponía y que intentaba resolver con este indicador es la siguiente: a la hora de configurar un indicador, debemos ajustarle ciertos parámetros que determinarán su comportamiento. Por ejemplo en el caso de las medias móviles, el parámetro a ajustar sería el periodo de dicha media. Este indicador evita ese problema ya que carece de parámetros.
El indicador “Moving average confluence” que desarrolló, calcula la tendencia alcista o bajista de un mercado utilizando los cortes de médias móviles. Pero, ¿cómo consigue eliminar la necesidad de parámetros en el indicador?
La respuesta es muy sencilla y a la vez ingeniosa. Calcula 20 cruces de medias, siendo las medias cortas entre 1 y 20 periodos y las medias largas las calculadas para ese mismo periodo multiplicado por cuatro. Es decir, controla los cortes de medias de 1 y 4 periodos, de 2 y 8, …, así hasta 20 y 80 periodos. Cada media corta se encuentre por encima de su media larga, suma 5 puntos al indicador, lo que hace que este pueda moverse entre 0 y 100.
Interpretación del indicador Moving Average Confluence
Las señales de compra se producen cuando el indicador iguala o sobrepasa los 60 puntos, mientras que las de venta se producen cuando el indicador cae por debajo de los 40. Pero veamos cómo se representaría este indicador gráficamente:
http://esbolsa.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/ScreenShot012-1024x688.png
Para estudiar la validez del indicador Moving average confluence, he querido desarrollar un sistema muy simple con las entradas que Lars plantea. Ejecutando el sistema entre desde 1996 sobre el S&P 500, sin tener en cuenta comisiones ni deslizamientos, el resultado que obtendríamos de operar con un capital inicial de 10.000$ es el siguiente:
http://esbolsa.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/ScreenShot011.png
Como podemos ver, los números no son malos, sobre todo teniendo en cuenta que la salida del sistema es muy simple y requeriría mucho más trabajo de desarrollo.
Así que como conclusión diría que este indicador es interesante y con algo de estudio podría servir de base para desarrollar un sistema ganador.