Arlette
05-03-2018, 10:04 PM
En la semana que finalizó el 27 de febrero, los especuladores compraron euros (EUR), libras esterlinas (GBP) y yenes japoneses (JPY), mientras fueron vendedores modestos de los otros seis futuros de divisas del Mercado Monetario Internacional (IMM, por sus siglas en inglés). Estos acontecimientos llevaron a un aumento general de las posiciones cortas brutas en el dólar estadounidense (USD) en un 27% hasta los 14.500 millones de dólares y, una vez más, fue la moneda con más posiciones cortas por delante del yen.
La posición larga neta en el euro (EUR) subió por primera vez en cuatro semanas y se situó en el 93% del récord anterior establecido el 30 de enero.
Sector financiero:
Por otro lado, los fondos apalancados extendieron su duración corta en toda la curva de rendimiento de los Estados Unidos tras la ola de ventas impulsada por Jerome Powell el martes 27 de febrero, cuando dio su testimonio ante el Congreso. El DV01, que mide el valor en dólares de un cambio de un punto básico en el rendimiento, subió a 163 millones de dólares, el nivel más alto en más de un año.
En la renta variable, los flujos fueron tenues, con las ventas del indicador S&P 500 siendo compensada por las compras del índice Nasdaq. La posición larga neta en el índice de volatilidad VIX se redujo en un 42% ya que los vendedores en corto surgieron por primera vez en cinco semanas.
La posición larga neta en el euro (EUR) subió por primera vez en cuatro semanas y se situó en el 93% del récord anterior establecido el 30 de enero.
Sector financiero:
Por otro lado, los fondos apalancados extendieron su duración corta en toda la curva de rendimiento de los Estados Unidos tras la ola de ventas impulsada por Jerome Powell el martes 27 de febrero, cuando dio su testimonio ante el Congreso. El DV01, que mide el valor en dólares de un cambio de un punto básico en el rendimiento, subió a 163 millones de dólares, el nivel más alto en más de un año.
En la renta variable, los flujos fueron tenues, con las ventas del indicador S&P 500 siendo compensada por las compras del índice Nasdaq. La posición larga neta en el índice de volatilidad VIX se redujo en un 42% ya que los vendedores en corto surgieron por primera vez en cinco semanas.