Estrategias de seguimiento de tendencia y estrategias de reversión de la media.
Con las estrategias de seguimiento de tendencias, los traders definen la dirección de la tendencia a más largo plazo y solo abren trades en la misma dirección. Las estrategias de inversión de media definen un precio promedio, y los traders intentan abrir trades con dirección a tal promedio cuando el precio se ha sobre-extendido. Como más del 80% del volumen del mercado Forex se mueve en trades en EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY,Voy a aplicar una estrategia aproximada de cada tipo a estos tres principales pares de divisas Forex y ver qué sale mejor. Luego analizaré los resultados y veré si nos dice algo útil sobre la evolución del mercado Forex.
Estrategias de seguimiento de tendencias
Mi base favorita para una estrategia de seguimiento de tendencias, ya que es tan elegantemente simple, es solo consultar el precio de apertura de cada semana para ver si el precio ha subido o bajado durante los últimos tres y seis meses. Si es así, entonces esa es la dirección de la tendencia, y cada semana simplemente se mide como un trade abierto al principio y cerrado al final sin ningún stop loss. Si estos resultados son buenos, cualquier estrategia de seguimiento de tendencias también debería haber producido resultados positivos. Entonces, aquí están los resultados para 2017 hasta el final de octubre:
Estrategias de reversión de la media
Las estrategias de reversión de la media, como expliqué anteriormente, son exactamente opuestas a las estrategias de seguimiento de tendencias. Esto sugiere que 2017 debería haber sido un buen año para este tipo de estrategia de trading, así que probemos un par de estrategias buenas de reversión en los mismos tres pares de divisas Forex.
La primera estrategia es esperar que una vela semanal haga una nueva alta o baja; probaremos el mismo período que la última prueba, 20 semanas. Si la vela hace una nueva alta y luego se cierra, o hace una nueva baja y luego se cierra, entramos al trade al abrir la semana siguiente y cerramos al final de esa semana. Aquí están los resultados
Hubieron menos de 10 trades en total usando esta estrategia, pero el resultado general fue ligeramente negativo. Esta estrategia no funcionó bien este año. Veamos otra estrategia de reversión promedio típica, que usa el indicador de Bandas de Bollinger, establecido en su estándar de 20 días, 2 bandas de desviación estándar, en el gráfico diario. Esta estrategia espera hasta que una vela diaria toque una de las bandas externas, y luego ingresa una vez que el precio pasa más allá del otro extremo de la vela (es decir, la vela se invierte). El trade se mantiene hasta que se alcanza la banda extrema opuesta de las Bandas de Bollinger.
Desafortunadamente, esta estrategia también produjo un resultado negativo. Hay una última estrategia de reversión de la media pura que ha funcionado bien en el pasado y que vale la pena volver a probar: cada vez que una vela semanal se mueve de apertura al cierre en más de 2% en valor, abra una operación en la dirección opuesta al comienzo de la la próxima semana, luego ciérrelo al final de la semana. Esta estrategia solo dio algunos trades durante todo el año, y el resultado fue, nuevamente, una pequeña pérdida.
Una estrategia de trading de "momento del día"
No hay duda de que este ha sido un año difícil para los traders de Forex. Parece que todos los tipos de estrategias mecánicas, ya sean seguimientos de tendencia o reversión de la media, en el mejor de los casos, no habrían tenido ningún beneficio este año. Al tratar de encontrar una estrategia de trading mecánica que funcionara bien, analicé una estrategia de "momento del día" basada en la posición a las 9 am, hora de Londres, en comparación con la medianoche anterior, solo en EUR/USD y GBP/USD. Esta estrategia explota la tendencia estadística de las sesiones de Londres y Nueva York para seguir cualquier movimiento claro guiado por la sesión asiática, que comienza a la medianoche hora de Londres. La regla es simple: si el precio es al menos 25 pips más alto a las 9 a.m. hora de Londres de lo que era a medianoche, ir a largo, o corto si al menos 25 pips menos.
