Principales tipos de sistemas de trading

Un sistema de trading es un conjunto de parámetros que predicen el movimiento del precio de un par de divisas. Los traders más experimentados utilizan los sistemas de trading ya que les ayuda a determinar cuando abrir una posición, cuanto tiempo mantener la posición abierta y cuando cerrar y tomar beneficios o aceptar las pérdidas. Estas son decisiones que los traders realizan cada día en cada operación. El uso de un buen sistema de trading no ofrece un 100% de protección en contra de las pérdidas. Sin embargo ayuda a mantener las pérdidas en un mínimo. También puede maximizar los beneficios en cada operación. En resumen, un sistema de trading elimina mucho de la especulación del trading.

Muchos traders principiantes prefieren no utilizar sistemas de trading debido a que consideran que estos son demasiado restrictivos o que perderán buenas oportunidades debido a que no se apegan completamente a los parámetros del sistema. Sin embargo los traders experimentados saben perfectamente que los buenos sistemas de trading permiten descubrir oportunidades de buena calidad en el mercado. Por supuesto que no existe ningún sistema que pueda descubrir todas las oportunidades buenas que presenta el mercado. A pesar de esto permiten aprovechar al máximo el capital de trading.

La selección de un sistema de trading adecuado no resulta una tarea sencilla. A la hora de seleccionar un sistema, la cuestión básica es determinar que tipo de traders somos. ¿Acaso somos traders fundamentales o técnicos?¿Utilizamos gráficos e indicadores técnicos o confiamos más en datos y reportes económicos? La respuestas a estas preguntas son críticas debido a que ayudan a determinar que tipo de sistema de trading debemos adoptar.

Los dos tipos de sistemas de trading

Al igual que los traders, básicamente existen dos tipos básicos de sistemas de trading: Técnicos y Fundamentales. Existe otro grupo que se está desarrollando recientemente y que se conoce como sistemas de trading Intermercado, sin embargo este tipo aún no se ha desarrollado por completo ni es empleado por un grupo definido de traders. Por lo tanto, para efectos de este artículo vamos a considerar que los dos tipos principales de sistemas de trading son los sistemas técnicos y los sistemas fundamentales.
Sistemas de trading técnicos

Este tipo de sistemas se basan en indicadores técnicos y técnicas de análisis de gráficos. Los parámetros del sistema son determinados únicamente por ciertos movimientos de precios en los gráficos y los datos mostrados por los indicadores técnicos. Por ejemplo, un sistema de trading técnico podría emplear un parámetro que indica que el precio debe estar dentro del 5% de la línea de la media móvil de 20 periodos. Otro ejemplo sería el de un sistema de trading basado en tendencias en el cual se requiere que el nivel del ADX sea superior a 40.

Estos sistemas usualmente combinan indicadores técnicos para determinar los parámetros. Por ejemplo, un sistema de trading puede requerir que el precio se mueva dentro de las Bandas Bollinger y que el ADX sea mayor de 40. Alternativamente, un sistema que busque aprovechar un movimiento explosivo del precio puede requerir que las Bandas Bollinger comprima la acción del precio y que el ADX tenga un valor menor a 10.

Los sistemas técnicos de traidng son utilizados tanto por traders que operan con base en rangos como por aquellos que operan con tendencias. En términos generales, los indicadores técnicos pueden ser empleados en una gran variedad de movimientos del precio.

Ventajas y desventajas de los sistemas técnicos de trading

Existen varias ventajas y desventajas en el uso de los sistemas técnicos de trading. La mayor ventaja es que estos sistemas son fáciles de usar, bastante confiables y en muchos casos poco costosos. Pueden ser bastante sencillos o tan detallados como el trader sea capaz de manejar. Al mismo tiempo resultan precisos ya que muestran los puntos de entrada y salida d euna operación.

Las limitaciones de este tipo de sistemas son similares a las que encontramos en el análisis técnico en general. Por ejemplo podemos destacar la imprevisibilidad de ciertos eventos (como por ejemplo guerras, desastres naturales, ataques terroristas, etc) que en ocasiones causa que el análisis técnico falle.
Sistemas de trading fundamentales

Un sistema de trading fundamental se basa en reportes e indicadores económicos (análisis fundamental) así como en los datos encontrados en tales reportes como parámetros para entrar al mercado. Este tipo de sistema es mucho más dependiende de factores de demanda en comparación con los sistemas basados en análisis técnico. Los parámetros son los reportes económicos y su habilidad para afectar la oferta y la demanda de una divisa.

Un sistema de trading fundamental puede utilizar parámetros como la publicación de los datos del Non Farm Payrolls (Inform de Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos) con la expectativa de que las cifras de las nóminas serán altas, lo que crearía más demanda de dólares estadounidenses. Otro parámetro podría ser la publicación de las minutas de una importante reunión de la Fed, en la cual se toma una decisión relacionada con las tasas de interés.

Cualquier reporte económico puede afectar la demanda de una divisa y los sistemas de trading fundamentales permiten predecir como y cuando va a ocurrir esto.

Los sistemas de trading fundamentales usualmente no combinan más un reporte en cada ocasión, lo que hacen es emplear el reporte y las expectativas de los analistas para determinar si la demanda se va a incrementar o va a disminuir. Los gráficos no son considerados o utilizados en el análisis fundamental y en los sistemas de trading basados en este.

Ventajas y desventajas de los sistemas de trading fundamentales

Las ventajas del uso de sistemas de trading fundamentales son similares a las ventajas de la utilización del análisis fundamental. Estos sistemas de trading pueden ser bastante útiles ya que se basan en la fuerza real detrás de los movimientos de las divisas, es decir aquellos que afectan la demanda y la oferta.

La principal desventaja del uso de los sistemas de trading fundamentales es que los reportes fundamentales pueden sorprender a todos, incluyendo los expertos. Cuando esto ocurre, los parámetros no serán cumplidos o fallarán, lo que puede llegar a producir fuertes pérdidas. Otra desventaja es que en muchas ocasiones el cambio en el precio ya está factorizado en el precio de las divisas para el momento en que los datos económicos son dados a conocer. Por lo tanto, aún si el reporte es consistente con las expectativas de los analistas, puede ocurrir que el precio no se mueva o que el movimiento del mismo no sea tan fuerte o confiable como se esperaba.

Selección del sistema de trading

Los sistemas de trading son bastante útiles, pero deben ser consistentes con el estilo de trading del trader. La selección de un sistema de trading es una de las decisiones más importantes que debemos tomar como traders. Si la tomamos seriamente podremos mejorar los resultados de nuestras operaciones y aumentar las probabilidades de éxito a largo plazo.