Usando um indicador de volatilidade Forex

Este artigo fornecerá tudo o que você precisa saber sobre indicadores de volatilidade para negociação Forex. Você aprenderá sobre volatilidade em geral, o SAR Parabólico, o Indicador de Momentum e muito mais. Além disso, você aprenderá a usar esses indicadores com exemplos práticos, que o orientarão em todas as etapas envolvidas.

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Volatilidade na negociação
Negociar Forex não envolve apenas preço. Isso não quer dizer que o preço não seja importante, mas há outros elementos a serem considerados ao planejar uma negociação. Por exemplo, as várias características do par de moedas ** em questão se adequam ao seu estilo de negociação?
O que é volatilidade?
Uma característica fundamental que você deve considerar é a volatilidade. Agora, o que exatamente é volatilidade? A volatilidade é uma forma de quantificar a variabilidade de preços, que é uma maneira elegante de dizer que a volatilidade mede a taxa pela qual um mercado se move. Um mercado volátil é aquele que exibe rápidas flutuações de preço. Um mercado não volátil ou estável apresenta flutuações de preços moderadas.
Tipos de volatilidade
Essas condições podem estar em um estado de fluxo, é claro. Mas não há nada que diga que um mercado quieto precisa permanecer assim. Para complicar um pouco mais as coisas, quando as pessoas no mercado falam sobre volatilidade, elas podem estar falando sobre coisas ligeiramente diferentes. Apesar disso, nossa descrição geral de volatilidade - a taxa na qual um mercado se move - é verdadeira. Dito isso, essas são as várias maneiras pelas quais as pessoas podem interpretar a volatilidade:
• Volatilidade histórica - calculada a partir das mudanças reais de preços
• Volatilidade futura - a taxa desconhecida na qual um mercado se moverá no futuro
• Previsão de volatilidade - uma estimativa da volatilidade futura
• Volatilidade implícita - termo utilizado no mercado de opções.
O preço das opções é um assunto enorme, e não vamos abordá-lo além dos mínimos detalhes aqui. O valor de uma opção é influenciado pela volatilidade de um mercado. Modelos teóricos que usam volatilidades de previsão freqüentemente produzem resultados que diferem dos preços reais das opções negociadas. Usando o preço de uma opção no mercado, você pode trabalhar para trás para calcular uma volatilidade implícita.
O motivo pelo qual mencionamos as opções aqui é o seguinte: uma medida amplamente cotada da volatilidade do mercado, o Índice de Volatilidade do CBOE (ou VIX) usa as volatilidades implícitas nos preços das opções como sua base. O VIX é um guia para o mercado de ações. Se você está procurando um índice de volatilidade Forex, também existem índices relacionados a moedas disponíveis. Tendo introduzido esses tipos específicos de volatilidade, vamos tentar simplificar as coisas.
Portanto, aqui está a boa notícia: estamos realmente preocupados apenas com o primeiro tipo de volatilidade da lista. Isso porque quando falamos em volatilidade em termos de indicadores econômicos, estamos nos referindo à volatilidade histórica. Calculamos isso a partir dos movimentos de preços reais que já ocorreram.
Qual é a vantagem disso para você?
Um indicador de volatilidade ajuda a avaliar o estado de um mercado e, de um modo geral, a julgar se ele atende às suas necessidades. Veja, se você é o tipo de operador que procura um caminho estável e tranquilo, um mercado de baixa volatilidade pode ser mais adequado para você. Por outro lado: se sua negociação for de curto prazo, ou se você operar em um estilo de contra-tendência, provavelmente desejará um pouco de variação de preço. Nesse cenário, você pode buscar ativamente mercados mais voláteis. Indo além desse uso para determinar a adequação de um mercado, os indicadores de volatilidade também têm usos mais específicos.
Os vários usos incluem:
• Julgando se o mercado está prestes a reverter
• Medindo a força de uma tendência
• Identificar possíveis rompimentos em um mercado limitado.
Mas isso é apenas parte da história. Nem todos os indicadores de volatilidade cambial fazem todas essas coisas. Na verdade, diferentes indicadores medem a volatilidade de maneiras diferentes, e você descobrirá que, como consequência, há um indicador que é mais adequado para cada um desses usos. Se você está se perguntando qual indicador de volatilidade Forex MetaTrader 4 (MT4) tem a oferecer, a resposta é: existem vários disponíveis. A boa notícia é que, em conjunto, abrangem todas as bases mencionadas acima.
Esses indicadores incluem:
• O indicador Parabólico SAR
• O indicador Momentum (também conhecido como taxa de mudança)
• Canais de volatilidade
• O indicador de alcance real médio (ATR)
SAR parabólico

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Retratado: MetaTrader 4 - USDJPY Daily Chart - Disclaimer: Os gráficos para instrumentos financeiros neste artigo são para fins ilustrativos e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admiral Markets (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.
O que é SAR parabólico?
O indicador SAR Parabólico foi desenvolvido por J. Welles Wilder, um grande inovador no campo da análise técnica. O nome do indicador significa 'parada e reversão parabólica' e tenta identificar bons pontos de entrada e saída. É importante observar que ele foi projetado apenas para mercados de tendência e, portanto, não é eficaz em mercados com limites de alcance.
O que isto significa? Bem, isso significa que você realmente tem que usar este em conjunto com um indicador de identificação de tendência. Como você pode ver no gráfico diário de USD / JPY acima, o indicador traça uma curva de pontos semelhante a uma parábola em seu gráfico. O que é uma parábola? Uma parábola é uma curva em forma de U. Agora, J. Welles Wilder fez seu nome como analista técnico na área de commodities, mas inicialmente se formou como engenheiro mecânico. Podemos ver que essa parte de seu histórico é onde o uso do termo parábola começou a se infiltrar.
A parábola é uma curva comumente usada em muitas partes da mecânica clássica. Por exemplo, a trajetória de um projétil é um caminho parabólico. A curva característica resulta do efeito da gravidade diminuindo a velocidade do projétil. Existe uma tendência semelhante com as tendências. As tendências podem durar longos períodos, mas, como todos sabemos, não duram para sempre. A força motriz por trás deles sempre desaparece eventualmente.
Como o SAR parabólico é calculado?
Este indicador tenta descrever esse comportamento. Ele diz que a tendência provavelmente ficará dentro do arco da curva traçada no gráfico. Se o preço atingir a curva, isso sugere que a tendência pode ter terminado. O SAR Parabólico é calculado para um dia antes da seguinte forma:
• SAR amanhã = SAR hoje + AF x (EP - SAR hoje)
Onde:
• AF é um fator de aceleração
• EP é o ponto extremo - o valor mais alto até agora em uma tendência de alta ou o valor mais baixo em uma tendência de baixa
O fator de aceleração é normalmente definido em um valor inicial de 0,02. Você pode descobrir que um valor diferente funciona melhor por meio de tentativa e erro. A melhor maneira de realizar esse tipo de experimentação é em um ambiente de negociação sem risco, que está disponível por meio de uma conta de negociação de demonstração.
Agora, conforme a tendência avança, o valor do fator de aceleração muda. Cada vez que o mercado atinge uma nova máxima em uma tendência de alta ou uma nova mínima em uma tendência de baixa, aumentamos o AF em um passo. O passo é o valor inicial do AF. Além do mais, há uma restrição superior no valor do AF e você especifica esse máximo ao adicionar o indicador em MT4.

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Fonte: MetaTrader 4 - Configurando os parâmetros SAR parabólicos
O valor padrão para este máximo no MetaTrader 4 é 0,20, como você pode ver na imagem acima. Usar o indicador é muito simples. As orientações gerais podem ser resumidas nestes quatro pontos:
1. Quando os pontos SAR estão abaixo do preço de mercado atual, isso sugere uma tendência de alta
2. Quando os pontos estão acima do preço atual, isso sugere uma tendência de baixa
3. Consequentemente, se os pontos SAR cruzarem de cima para baixo, isso indica um sinal de compra
4. Se os pontos cruzarem de baixo para cima, isso representa um sinal de venda
Indicador Forex Momentum para MT4

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Retratado: MetaTrader 4 - USDJPY Gráfico Diário - Indicador de Momentum - Isenção de Responsabilidade: Os gráficos para instrumentos financeiros neste artigo são para fins ilustrativos e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admiral Markets (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.
Outro indicador de volatilidade que vem com o MetaTrader 4 é o indicador de momentum com nome simples. Também é conhecido como indicador de taxa de mudança (ou ROC). Como o nome sugere, ele mede a rapidez com que o movimento está mudando. A imagem acima é o mesmo gráfico diário USD / JPY de antes, mas desta vez com o indicador de momentum traçado como um gráfico de volatilidade Forex abaixo dele.
Seu valor informa a variação percentual do preço de mercado atual, em relação ao preço de um determinado número de períodos anteriores. Normalmente, o valor padrão para o número de períodos é 20. É calculado como:
• Momentum = (fechamento atual - fechamento n períodos atrás) / fechamento n períodos atrás x 100
Uma maneira de pensar nisso é como medir a força por trás de um movimento. É por isso que é conhecido como indicador de momentum. Tudo bastante simples até agora, mas como podemos usá-lo? O indicador mede a força ou a fraqueza de uma tendência, identificando assim possíveis pontos de reversão.
Como podemos fazer isso é simples:
• Quanto mais positivo for o número, mais forte será a tendência de alta
• Quanto mais negativo o número, mais forte é a tendência de queda
Usando esses dois pontos, podemos fazer algumas suposições. Enquanto a magnitude do valor do momentum permanecer grande, esperaríamos que a tendência continuasse. Se o valor começar a diminuir e voltar para 0, pode ser um sinal de que a tendência está caindo. Isso nos dá dois guias gerais para o indicador:
• Cruzar de um valor negativo para um valor positivo é um sinal de compra
• Cruzar de um valor positivo para um valor negativo é um sinal de venda
Embora o indicador de momentum seja uma medida direta de volatilidade, ele também mede a direção, bem como a taxa de variação. Um medidor de volatilidade Forex que dispensa a direção e informa puramente sobre a magnitude da volatilidade é o indicador Average True Range (ou ATR).
Canais de volatilidade
Os canais de volatilidade são um tipo de indicador que traça as linhas relacionadas à volatilidade acima e abaixo do mercado. Essas linhas são conhecidas como canais, envelopes ou faixas. Eles se alargam conforme a volatilidade aumenta e se estreitam conforme a volatilidade diminui. O canal de volatilidade mais conhecido é a Bollinger Band, embora o indicador de canal Keltner também seja outro tipo eficaz.
As bandas de Bollinger vêm como um indicador padrão com o MetaTrader 4. Mas se você deseja uma escolha mais abrangente de canais de volatilidade, deve considerar a instalação do plugin MetaTrader 4 Supreme Edition. O MT4 Supreme Edition oferece o indicador de canal Keltner mencionado, juntamente com um conjunto impressionante de outras ferramentas úteis.
Os canais de volatilidade ajudam a avaliar o que consideraríamos normal para um mercado e que representam uma divergência da norma, ao incorporar a volatilidade na equação. Os canais ou bandas descrevem os limites externos dessa normalidade. Se o mercado ultrapassar esse limite, somos alertados para uma ocorrência incomum e podemos planejar nossas negociações de acordo. As bandas de Bollinger usam múltiplos do desvio padrão para calcular a que distância as bandas estão da medida central de preço.
O que é um desvio padrão?
Um desvio padrão é uma medida estatística que quantifica a variação de um conjunto de números. Um baixo desvio padrão sugere que os números no conjunto de dados estão próximos. Um alto desvio padrão sugere uma variabilidade mais ampla nos números. Quanto mais volátil o mercado, maior será a variabilidade dos preços em determinado período e, consequentemente, maior será o desvio padrão.
Um Resumo do Indicador de Volatilidade Forex
Então, qual é o melhor indicador de volatilidade Forex? Não é necessariamente um caso de qual é o melhor, mas a melhor forma de usá-los para atender às suas necessidades. Os indicadores em geral funcionam melhor quando usados para se complementar. Por exemplo, mencionamos anteriormente que o SAR parabólico só funciona de forma eficaz quando o mercado está em alta.
Você talvez possa usar o Indicador de Momentum como seu indicador principal, para estabelecer inicialmente se esta condição é atendida ou não. O indicador de índice direcional médio (ou ADX) também pode ser usado para atender a esse propósito.
Aqui está a boa notícia: com um pouco de prática, você pode começar a fazer escolhas de negociação mais informadas, graças a esses guias de volatilidade. Além disso, certifique-se de aprender sobre como a proteção contra volatilidade o mantém protegido dos riscos de volatilidade.
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