Indicador de transformación de Fisher

¿Qué es el indicador de transformación de Fisher?
La Transformada de Fisher es un indicador técnico creado por John F. Ehlers que convierte los precios en una distribución normal gaussiana. De esta manera, el indicador resalta cuando los precios se han movido a un extremo, con base en los precios recientes. Esto te puede ayudar a detectar puntos de inflexión en el precio de un activo. También ayuda a mostrar la tendencia y a aislar las ondas de precios dentro de una tendencia.

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CONSEJOS CLAVE
• La Transformada de Fisher intenta normalizar los precios de los activos, aclarando así los puntos de inflexión en los precios.
• Algunos operadores buscan lecturas extremas para señalar posibles áreas de reversión de precios, mientras que otros observan un cambio en la dirección de la Transformada de Fisher.
• La fórmula de Fisher Transform se suele aplicar al precio, pero también se puede aplicar a otros indicadores.
• Los precios de los activos no se distribuyen normalmente, por lo que los intentos de normalizar los precios mediante un indicador puede que no siempre proporcionen señales fiables.

La fórmula para la transformada de Fisher es:

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Dónde:
ln es el logaritmo natural, y
X = transformación del precio a un nivel entre -1 y 1

Cómo calcular la transformada de Fisher
1. Elija un período retroactivo, como nueve períodos. Este es el número de períodos a los que se aplica la Transformada de Fisher.
2. Convierta los precios de estos períodos a valores entre -1 y +1 e ingrese X, completando los cálculos dentro de los corchetes de la fórmula.
3. Multiplica por el logaritmo natural.
4. Multiplica el resultado por 0,5.
5. Repita el cálculo a medida que finaliza cada período cercano, convirtiendo el precio más reciente a un valor entre -1 y +1 basado en los precios más recientes de nueve períodos.
6. Los valores calculados se suman / restan del valor calculado anterior.

Explicación de la transformación de Fisher
Fisher Transform permite a los comerciantes crear una distribución normal gaussiana, que convierte datos que no suelen distribuirse normalmente (como los precios de mercado). En esencia, la transformación hace que los picos sean eventos relativamente raros para ayudar a identificar mejor las reversiones de precios en un gráfico. El indicador técnico es comúnmente utilizado por los operadores que buscan señales principales en lugar de indicadores rezagados.

La Transformada de Fisher también se puede aplicar a otros indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa (RSI) o el promedio móvil de convergencia-divergencia (MACD).

Aplicaciones comerciales de Fisher Transform
El indicador Fisher Transform no tiene límites, lo que significa que los extremos pueden ocurrir durante mucho tiempo. Un extremo se basa en las lecturas históricas del activo en cuestión. Para algunos activos, una lectura alta puede ser siete u ocho, mientras que una lectura baja puede ser -4. Para otro activo, estos valores pueden diferir.

Una lectura extrema indica la posibilidad de una reversión. Esto debería ser confirmado por el cambio de dirección de la Transformada de Fisher. Por ejemplo, después de un fuerte aumento de precios y la Transformada de Fisher alcanzando un nivel extremadamente alto, cuando la Transformada de Fisher comienza a bajar, lo que podría indicar que el precio va a bajar o que ya ha comenzado a bajar.

Fisher Transform suele tener una línea de señal adjunta. Este es un promedio móvil del valor de la Transformada de Fisher, por lo que se mueve un poco más lento que la línea de la Transformada de Fisher. Cuando Fisher Transform cruza la línea de activación, algunos comerciantes la utilizan como señal comercial. Por ejemplo, cuando la Transformada de Fisher cae por debajo de la línea de señal después de alcanzar un máximo extremo, eso podría usarse como una señal para vender una posición larga actual.

Como ocurre con muchos indicadores, Fisher proporcionará muchas señales comerciales. Muchos de estos no serán señales rentables. Por lo tanto, algunos operadores prefieren usar el indicador junto con el análisis de tendencias. Por ejemplo, cuando el precio aumenta en general, utilice la Transformada de Fisher para señales de compra y venta, pero no para señales de venta corta. Durante una tendencia bajista, utilícelo para señales de venta corta e ideas sobre cuándo cubrir.
La diferencia entre Fisher Transform y Bollinger Bands®
Estos dos indicadores se ven muy diferentes en un gráfico, pero ambos se basan en una distribución de precios de activos. Las Bandas de Bollinger® usan una distribución normal en el sentido de que usan la desviación estándar para mostrar cuándo el precio puede extenderse demasiado. Fisher Transform utiliza una distribución normal gaussiana. Fisher Transform aparece como un indicador separado en un gráfico de precios, mientras que las Bandas de Bollinger® se superponen sobre el precio.

Limitaciones del indicador de transformación de Fisher
El indicador puede ser bastante ruidoso en ocasiones, aunque su intención es facilitar la identificación de los puntos de inflexión. Las lecturas extremas no siempre van seguidas de un cambio de precio; a veces, el precio simplemente se mueve hacia los lados o se invierte solo una pequeña cantidad.

Lo que califica como extremo también puede ser difícil de juzgar, ya que los niveles tienden a variar con el tiempo. Cuatro puede ser un nivel alto durante años, pero luego pueden comenzar a aparecer con frecuencia lecturas de ocho.

Observar todos los cambios de dirección en la Transformada de Fisher puede ayudar a detectar cambios a corto plazo en la dirección de los precios, pero la señal puede llegar demasiado tarde para capitalizar, ya que muchos de estos movimientos de precios pueden ser de corta duración.

Los precios de los activos no se distribuyen normalmente, por lo tanto, los intentos de normalizar los precios son inherentemente defectuosos y pueden no producir señales confiables.