¿Cómo funciona el indicador ATR?
El indicador Average True Range (ATR) (un acrónimo de "Average True Range") - fue desarrollado en 1978 por Welles Wilder (J. Welles Wilder's), quien también fue el creador de los indicadores de Parabolic Sar, para ADX, el RSI. La tarea principal del indicador ATR es determinar la volatilidad actual de un instrumento financiero. En otras palabras, ATR muestra la dinámica del cambio de precio del instrumento durante un cierto período de tiempo.
El principio de analizar los cambios en el mercado utilizando ATR se puede expresar a grandes rasgos de la siguiente manera:
• Cuanto mayor sea el valor del indicador, más significativa será la volatilidad en el mercado y mayor será la probabilidad de una posible corrección o reversión;
• Cuanto menor sea el valor del indicador, menor será la volatilidad en el mercado, lo que indica una calma temporal y puede presagiar el inicio de un nuevo movimiento fuerte después de que el precio salga del área de consolidación.
El indicador Average True Range pertenece al grupo de osciladores. Debido a su capacidad para evaluar la volatilidad actual, ATR se utiliza a menudo como parte de otros indicadores más complejos. Este indicador también es muy popular para compilar varios algoritmos comerciales: asesores. ATR ha demostrado ser un buen filtro de tendencias y una guía para establecer paradas.
El indicador ATR se traza en una ventana separada debajo del gráfico de precios; consta de una línea principal que muestra solo valores positivos, desde 0 en adelante. El rango verdadero promedio no determina la dirección de la tendencia; crecerá igualmente con el aumento de la volatilidad tanto en una tendencia alcista como en una tendencia bajista. Cuanto mayor sea la volatilidad en el mercado, mayor será el valor del indicador.
Fórmula para calcular y configurar el indicador ATR
El indicador de rango verdadero promedio se incluye en la mayoría de los terminales comerciales populares. En las plataformas comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5, el indicador ATR se puede instalar en el gráfico del instrumento deseado a través del Menú principal: Insertar - Indicadores - Osciladores - Rango verdadero promedio.
Para calcular los valores del indicador, primero se determina el rango verdadero, que es el mayor de los tres valores:
• La diferencia entre el alto y el bajo actual: Alto (1) - Bajo (1)
• La diferencia entre el máximo actual y el precio de cierre anterior: Alto (1) - Cierre (2)
• La diferencia entre el precio de cierre anterior y el mínimo actual: Cierre (2) - Mínimo (1)
Rango verdadero = MAX (Alto (1) - Bajo (1); Alto (1) - Cercano (2); Cercano (2) - Bajo (1))
Después de eso, el valor del indicador ATR se calcula como un promedio móvil simple de rango verdadero con un período de promedio específico:
Rango verdadero promedio = SMA (rango verdadero; n)
En la fórmula:
• SMA - Media móvil simple.
• True Range es el verdadero rango.
• n es el período promedio.
Los valores medios del indicador True Range se calculan automáticamente en la plataforma de negociación. Al instalar el indicador, se deben especificar los siguientes parámetros en la configuración:
• Período ATR: período de cálculo para la línea principal del indicador. La configuración predeterminada es 14.
• Colores: puede seleccionar el color, el tipo y el grosor de la línea principal. El indicador ATR se puede utilizar con el período de cálculo predeterminado de 14. Al mismo tiempo, siempre es posible cambiar el período, evaluar el funcionamiento del indicador con un período diferente y seleccionar el rango óptimo para su sistema de negociación.
¿Cómo utilizar el indicador ATR en el comercio?
El rango verdadero promedio se usa a menudo en el comercio como un filtro adicional para determinar una tendencia y un punto de referencia para establecer paradas. Echemos un vistazo más de cerca a estas formas de usar el indicador:
Usando ATR en una tendencia
El rango verdadero promedio ayuda a determinar el comienzo de un nuevo movimiento y da señales de que la tendencia actual está cerca de una corrección o reversión. Confirmación de entrada de tendencia Cuando no hay un movimiento pronunciado en el mercado y el precio se está consolidando en un rango lateral limitado, el indicador ATR muestra los valores mínimos. Cuando el precio sale del rango y comienza una nueva tendencia, el ATR muestra un aumento. Para determinar el punto de entrada al mercado, puede utilizar las señales clásicas de análisis técnico, y el crecimiento de ATR da una señal de confirmación sobre el comienzo de la tendencia.
Señal para cerrar una posición a lo largo de una tendencia
Si logró ingresar con éxito al mercado al comienzo de un nuevo movimiento, tarde o temprano tendrá que tomar una decisión: cuándo cerrar una posición rentable. Para ello, también puede utilizar ATR. Si, después de la formación de un máximo / mínimo local en el mercado, el ATR completa su crecimiento y comienza a declinar, esta es una señal para fijar la ganancia. De lo contrario, puede perder ganancias durante una fuerte corrección o reversión.
Colocación de paradas mediante el indicador ATR
El rango verdadero promedio muestra el valor promedio actual del cambio de precio, y esto se puede usar para determinar el valor de parada. Establecer Stop Loss basado en ATR es lógico y le permite adaptarse al mercado. En caso de fuerte volatilidad, el valor del indicador crece y con él crece el valor de stop, lo que lo hace más estable. Cuando la volatilidad disminuye, el stop también se vuelve más pequeño. El valor de parada generalmente se toma un poco más que el valor ATR. Por ejemplo, puede utilizar un factor de multiplicación de 1,5. Dependiendo de las estadísticas de volatilidad del instrumento financiero y el período de tiempo, el índice puede cambiar. Después de la configuración inicial del Stop Loss y el comienzo del movimiento de la tendencia, el stop se mueve siguiendo el movimiento del precio. Después de abrir una nueva vela en el gráfico, se toma el valor actual del indicador ATR y se multiplica por el coeficiente seleccionado. Obtenemos el valor de parada en puntos y lo establecemos a esta distancia del precio de apertura de la vela actual. Y así puede mover el stop siguiendo el movimiento del precio a lo largo de la tendencia hasta que se active y la posición se cierre, fijando la ganancia.
