Moving average confluence, conociendo este indicador
Es realmente importante conocer las características de los indicadores que utilizamos, ya que esto nos ayudará a comprender en qué situaciones funcionan mejor y cómo sacarle el máximo rendimiento a la información que proporcionan. Esta semana quiero traeros el “Moving Average Confluence”.
El indicador Moving Average Confluence
El indicador Moving Average Confluence fue creado por Lars Kestner y publicado en su libro “Quantitative Trading Strategies“. La problemática que él exponía y que intentaba resolver con este indicador es la siguiente: a la hora de configurar un indicador, debemos ajustarle ciertos parámetros que determinarán su comportamiento. Por ejemplo en el caso de las medias móviles, el parámetro a ajustar sería el periodo de dicha media. Este indicador evita ese problema ya que carece de parámetros.
El indicador “Moving average confluence” que desarrolló, calcula la tendencia alcista o bajista de un mercado utilizando los cortes de médias móviles. Pero, ¿cómo consigue eliminar la necesidad de parámetros en el indicador?
La respuesta es muy sencilla y a la vez ingeniosa. Calcula 20 cruces de medias, siendo las medias cortas entre 1 y 20 periodos y las medias largas las calculadas para ese mismo periodo multiplicado por cuatro. Es decir, controla los cortes de medias de 1 y 4 periodos, de 2 y 8, …, así hasta 20 y 80 periodos. Cada media corta se encuentre por encima de su media larga, suma 5 puntos al indicador, lo que hace que este pueda moverse entre 0 y 100.
Interpretación del indicador Moving Average Confluence
Las señales de compra se producen cuando el indicador iguala o sobrepasa los 60 puntos, mientras que las de venta se producen cuando el indicador cae por debajo de los 40. Pero veamos cómo se representaría este indicador gráficamente:
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Para estudiar la validez del indicador Moving average confluence, he querido desarrollar un sistema muy simple con las entradas que Lars plantea. Ejecutando el sistema entre desde 1996 sobre el S&P 500, sin tener en cuenta comisiones ni deslizamientos, el resultado que obtendríamos de operar con un capital inicial de 10.000$ es el siguiente:
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Como podemos ver, los números no son malos, sobre todo teniendo en cuenta que la salida del sistema es muy simple y requeriría mucho más trabajo de desarrollo.
Así que como conclusión diría que este indicador es interesante y con algo de estudio podría servir de base para desarrollar un sistema ganador.
