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El patrón 1-2-3 es una formación gráfica que se observa con frecuencia en distintos mercados y marcos de tiempo (corto, mediano y largo plazo) y puede ser utilizado para realizar operaciones tanto de daytrading como de más largo plazo debido a que en todos los casos sus implicaciones suelen ser las mismas. Es un patrón bastante conocido por traders de todos los mercados y es usado para negociar en cualquier marco de tiempo.
Existe bastante información sobre esta formación en la Internet, por lo que mucho de lo que vamos a discutir en este artículo es información que ya ha sido presentada en otros sitios, sin embargo, vamos a añadir un par de trucos y filtros que pueden ayudar a mejorar la fiabilidad del patrón 1-2-3 y a reducir el riesgo asociado con su uso para generar señales de entrada al mercado.
¿Qué es el patrón 1-2-3?
Como muchos probablemente saben, el patrón 1-2-3 es una formación de cambio de tendencia. La premisa detrás de la pauta es que los mercados raramente cambian de dirección de forma súbita formando un alto con forma de A o un bajo con forma de V.
El patrón 1-2-3 usualmente es visto en los puntos de inversión del mercado y es relativamente fácil de identificar. En el caso de un Alto 1-2-3 (un patrón 1-2-3 formado en un máximo del precio), se caracteriza por un máximo en el mercado (punto 1) que es seguido por un movimiento de retroceso bajista que llega hasta un nivel (punto 2) a partir del cual el precio comienza a subir nuevamente para tratar de probar nuevamente el nivel alcanzado en el máximo previo. Este movimiento alcista se detiene antes de alcanzar el nivel del Punto 1 y subsecuentemente cambia de dirección (creando el punto 3).
Un Bajo 1-2-3 (un patrón 1-2-3 formado en un mínimo del precio), se caracteriza por un mínimo en el mercado (punto 1) que es seguido por un movimiento de retroceso alcista que llega hasta un nivel (punto 2) a partir del cual el precio comienza a bajar nuevamente para tratar de probar nuevamente el nivel alcanzado en el mínimo previo. Este movimiento bajista se detiene antes de alcanzar el nivel del Punto 1 y subsecuentemente cambia de dirección (creando el punto 3).
Forma tradicional de operar con el patrón 1-2-3
Para un Alto 1-2-3, la manera tradicional de usar esta pauta para entrar al mercado es esperar a que el precio atraviese a la baja el nivel del Punto 2 después de que se completa el Punto 3. Cuando se produce esta condición, el trader debe abrir una posición Short en ese punto. Una vez que se abre la posición, se coloca un stop loss de protección arriba del Punto 1, o arriba del Punto 3 para los que desean utilizar un stop loss más ajustado. Claramente, y dependiendo del marco de tiempo, frecuentemente habrá una gran distancia entre el Punto 3 y el Punto 2 de la formación (y más aún entre el Punto 1 y el Punto 2) lo que significa un amplio stop loss, eso sin mencionar que el mercado en cuestión puede tardar varias barras/candelas antes de que la distancia se complete.
Forma alterna de operar con el patrón 1-2-3
Muchos traders que utilizan esta formación se han preguntado si no existe alguna manera de entrar al mercado más cerca del Punto 3 de tal manera que los stops de protección sean más reducidos, disminuyendo el nivel de riesgo de la operación. Si una técnica apropiada pudiera ser aplicada para conseguir este objetivo, el trader podría obtener más del beneficio potencial de la operación y al mismo tiempo reduciría el riesgo. A continuación presentamos un enfoque alternativo para operar con el patrón 1-2-3 que ofrece una mejor forma de utilizar esta formación para generar señales de entrada al mercado.
Muchos traders que utilizan esta formación se han preguntado si no existe alguna manera de entrar al mercado más cerca del Punto 3 de tal manera que los stops de protección sean más reducidos, disminuyendo el nivel de riesgo de la operación. Si una técnica apropiada pudiera ser aplicada para conseguir este objetivo, el trader podría obtener más del beneficio potencial de la operación y al mismo tiempo reduciría el riesgo. A continuación presentamos un enfoque alternativo para operar con el patrón 1-2-3 que ofrece una mejor forma de utilizar esta formación para generar señales de entrada al mercado.
En varios artículos anteriores hablamos sobre los sistemas de trading a nivel general (ver lista de sistemas de trading del sitio), enfocándonos en sus principios, características y componentes. Con base en esta información, vamos a explicar los pasos generales para construir un sistema de trading a nivel básico.
Aquí no vamos a tocar los temas de codificación de las reglas ni la evaluación del sistema, solamente el proceso de construcción propiamente dicho.
Paso 1: Definición del marco de tiempo
Lo primero que el desarrollador necesita definir cuando está desarrollando su sistema es qué tipo de operador o trader es, es decir cuál es su tipo preferido de estilo de trading.
¿Es usted un operador que prefiere el daytrading o el swing trading? ¿Le gusta mirar gráficos todos los días, cada semana, cada mes, o incluso cada año? ¿Cuánto tiempo quiere mantener sus posiciones abiertas?
Esto le ayudará a determinar qué marco de tiempo utilizará en su sistema. Aunque un operador prefiera analizar marcos de tiempo múltiples para tener un panorama general del mercado, siempre debe tener un marco de tiempo principal que utilizará para buscar sus señales de entrada.
Paso 2: Selección de indicadores para determinar las condiciones ideales del mercado (señales de entrada)
Dado que uno de nuestros objetivos es identificar las condiciones ideales para entrar al mercado, como el inicio o los cambios de tendencias tan pronto como sea posible, debemos usar indicadores que nos permitan lograr esto. Por ejemplo, las medias móviles son uno de los indicadores más populares para la identificación de tendencias en el mercado.
Muchos sistemas de trading usan dos medias móviles (una lenta y otra rápida) y generan sus señales de compra y venta cuando la media móvil lenta cruza la media móvil rápida. Esta es la base de lo que se conoce como un sistema de cruce de medias móviles.
En su forma más simple, los cruces de medias móviles son las maneras más rápidas de identificar nuevas tendencias. También es la forma más fácil de detectar una nueva tendencia.
Para detectar posibles cambios de tendencia o retrocesos del precio se utilizan indicadores como las Bandas de Bollinger o los osciladores.
En este sentido puede usarse una g
Paso 3: Selección de indicadores que ayuden a confirmar las señales de los indicadores de señal y evitar condiciones adversas del mercado (filtros del sistema)
Todo sistema de trading debe ser capaz de evitar en la medida de lo posible, condiciones adversas del mercado y señales falsas de los indicadores de señal, con el fin de mejorar la fiabilidad del sistema. Todos los indicadores técnicos, incluyendo las medias móviles, pueden producir señales falsas ya que ninguno es infalible. En un sistema de trading, estas señales falsas pueden conducir a pérdidas.
Paso 4: Definición del riesgo
Al desarrollar su sistema de trading, es muy importante que defina cuánto está dispuesto a perder en cada operación. A la gran mayoría de las personas no les gusta perder y les cuesta asumir las pérdidas y equivocaciones, pero en realidad, un buen operador piensa en lo que podría perder antes de pensar en lo mucho que puede ganar. En el trading el control del riesgo lo es todo.
Paso 5: Definición de las entradas y salidas de las operaciones
Una vez que el operador define lo máximo que está dispuesto a perder en una posición, el siguiente paso es determinar dónde va a entrar y salir de una operación con el fin de obtener el mayor beneficio. En otras palabras, debe definir las reglas de entrada y salida del mercado.
Algunos operadores prefieren entrar tan pronto como todos sus indicadores coinciden y dan una buena señal, incluso si la candela no ha cerrado. A otros les gusta esperar hasta el cierre de la candela de señal y la apertura de la siguiente.
Cruce De Media Móvil
La estrategia de cruce de media móvil busca encontrar la mitad de una tendencia. Una tendencia define la acción del precio en la que los precios se mueven en una dirección específica durante un período de tiempo. En general, las tendencias son alcistas o bajistas, ya que los movimientos laterales se consideran consolidación y no tendencias
La mayoría de las veces, aproximadamente un 70%, los mercados de capitales operan en patrones de consolidación apretados y sólo en tendencia el 30% de las veces. Con esto en mente, es importante ser capaz de definir una tendencia y saltar a ella en cuanto que sea reconocible.
Cómo Capturar Una Tendencia
Las tendencias a corto plazo pueden ser capturadas usando medias móviles de corto plazo. Una media móvil es el promedio de un período específico, y cuando se añade un nuevo punto de datos, se deja caer el primer período de la media. Una estrategia de cruce de media móvil busca períodos en los que una media móvil a corto plazo cruza por encima o por debajo de la media móvil a largo plazo para definir una tendencia a corto plazo.
Por ejemplo, cuando la media móvil de 5 días de los precios del USD/JPY cruza por encima de la media móvil de 20 días de los precios del USD/JPY, podría considerarse que tenemos una tendencia a corto plazo. Una de las estrategias de trading podría ser comprar el USD/JPY, cuando las medias móviles se cruzan con vistas a montar una tendencia alcista en el par de divisas. Mediante la combinación de una media móvil a corto, medio y largo plazo, el inversor puede intentar detectar los movimientos alcistas, bajistas y laterales.
Cómo Mejorar Su Estrategia De Cruce De Medias Móviles
Las medias móviles más largas ya están calibradas para detectar tendencias a largo plazo en un mercado financiero. Cuando la media móvil de 20 días de los precios del oro cruza por debajo de la media móvil de 50 días, como se ve en el gráfico del oro, se considera que tenemos una tendencia a medio plazo.
Problemas Con El Cruce De Medias Móviles Estándar
El concepto de cruce de media móvil parece estupendo, pero un problema fundamental es que cuando el mercado está consolidando, el cruce de media móvil ofrecerá un número de señales falsas. Durante el período entre abril de 2014 y abril de 2015, el cruce de medias móviles de 5/20 períodos produjo 5 señales que no presagiaron una tendencia. Esto no significa que usted no habría ganado dinero siguiendo esta estrategia, sino que no habría experimentado una tendencia alcista o bajista en el par de divisas que considerase significativa.
Una forma de mejorar una estrategia de cruce de media móvil es añadir un estudio adicional que elimine algunas de las señales falsas. Por ejemplo, la implementación de una banda de Bollinger (creada por John Bollinger, este estudio ayuda a definir un histograma de precios por encima y por debajo de un nivel medio) a la estrategia de cruce 5/20 también le ayudará a definir un rango.
La mayoría de nosotros estamos familiarizados con los retrocesos de Fibonacci. Si no es así, puede encontrar toda la información en internet sobre este matemático, que vivió en Italia entre 1170 y 1250 y formuló un término matemático utilizando lo que había observado en la naturaleza. Sus descubrimientos han sido utilizados por los analistas técnicos durante décadas, pero estos objetivos sólo son útiles si pueden ser utilizados para definir un comercio.
Los técnicos han centrado en Fibonacci una secuencia que forma la base del retroceso de Fibonacci. Los retrocesos más famosos son del 38,2%, 50% y 61,8%. Un uso relativamente estándar del retroceso de Fibonacci es como indicador de cuánto va a retroceder un instrumento después de haber subido o bajado.
Los niveles de Fibonacci nos ofrecen un lugar para medir el mercado, y ya que muchas personas están evaluando la acción del precio en esos puntos, estos se utilizan para marcar la temperatura de los mercados. Medir la temperatura del mercado en estos niveles es la clave del éxito.
Por ejemplo, el euro se disparó desde su mínimo en 2001 a un máximo de 1,60 antes de comenzar a retroceder después de la crisis financiera de Estados Unidos. A medida que bajó retrocedió a una serie de niveles clave de Fibonacci. El primero es el nivel de retroceso del 38,2%.
Los niveles de soporte y resistencia son componentes clave de cualquier estrategia de trading. Una vez que determine qué instrumento financiero es un candidato sólido para seguir un movimiento específico, buscar los niveles de entrada y salida correctos es la clave para el éxito a largo plazo. Mientras la gestión de riesgos es la ecuación más importante en la creación de una estrategia de trading rentable, el nivel de entrada por lo general es lo que más interesa a la mayoría de los inversores.
Las líneas de tendencia se utilizan a menudo para determinar que un mercado está rompiendo. Una línea de tendencia es de apoyo o de resistencia y por lo general conecta 2 o más puntos y un cierre por encima (o por debajo) de la pendiente de la línea de tendencia suele indicar una ruptura al alza (o a la baja).
Una caída acentuada en la demanda de viviendas suele ser una señal de alerta de enlentecimiento económico ya que la demanda cae cuándo hay tipos de interés altos, bajos ingresos o baja confianza del consumidor en Estados Unidos. Por el contrario, la subida del mercado de vivienda suele ser un indicador líder de recuperación económica.