Técnica de Trading Basada en el Precio

Técnica de Trading Basada en el Precio


Este interesante sistema de trading fue desarrollado por un trader especializado en el mercado Forex y puede utilizarse con cualquier par de divisas aunque se recomienda principalmente para el EUR/USD. Puede emplearse bajo cualquier condición del mercado y no requiere el uso de ningún indicador técnico. Lo único que se requiere es la habilidad para colocar adecuadamente las órdenes pendientes.Las principales características de este sistema son las siguientes:

• Es un sistema de trading basado en posicionamiento el cual puede emplearse en cualquier estado del mercado.
• Se requiere el uso de órdenes trailing stops para proteger las ganancias.
• Hasta el momento no cuenta con una adecuada evaluación estadística.
• Se recomienda su uso en marcos de tiempo elevados ya que su configuración requiere algunos cálculos basados en la última candela.

Configuración de la estrategia

• Primero que todo hay que calcular el número clave el cual se basa en el precio actual. Para las cotizaciones con cuatro decimales este número clave es el precio actual multiplicado por 10 y luego redondeado. Para cotizaciones con 2 decimales (como el USD/JPY por ejemplo), el número clave es el precio actual dividido por 10 y luegor redondeado.
• Coloque una orden de compra pendiente (pending Buy) en el siguiente nivel: Precio actual + (2 x Número clave).
• Coloque una orden de venta pendiente (pending Sell) en el siguiente nivel: Precio actual – (2 x Número clave).
• Coloque un stop loss para la orden de compra pendiente en el siguiente nivel: Precio de Apertura – (2 x Número clave).
• Coloque un stop loss para la orden de venta pendiente en el siguiente nivel: Precio de Apertura + (2 x Número clave).

Reglas de salida

• Para ambas órdenes la toma de ganancias (Take Profit) se calcula de forma similar al número clave, pero en este caso el precio actual debe multiplicarse por 100 para los precios con 4 decimales y no debe ser dividido para las cotizaciones con 2 decimales. En ambos casos los valores deben redondearse.
• También debe aplicarse un trailing stop a ambas órdenes cuya configuración debe ser 2.5 veces el valor del número clave.
• Las órdenes que no son activadas deben cancelarse una vez que finaliza el periodo del marco de tiempo en que fueron colocadas.

Ejemplo de señales de trading generadas por este sistema

http://www.tecnicasdetrading.com/wp-...ado_precio.png

Para el gráfico anterior vamos a calcular las condiciones de entradas y parámetros definidos por las reglas de este sistema.

• En este caso utilizamos un gráfico del GBP/USD con un marco de tiempo de cuatro horas.
• El precio actual es 1.4810 mientras que el precio de apertura de la candela es 1.4832.
• Debido a que los precios del GBP/USD cuentan con 4 decimales, esto significa que el número clave es calculado de la siguiente forma: 1.4810 x 10 = 14.8 que es redondeado a 15 pips.
• La orden de compra pendiente es calculada como: 1.4810 + (2 x 15) = 1.4840.
• La orden de venta pendiente es calculada como: 1.4810 – (2 x 15) = 1.4780.
• El Stop loss para la orden de compra pendiente es calculado como: 1.4832 – (2 x 15) = 1.4802
• El Stop loss para la orden de venta pendiente es calculado como: 1.4832 + (2 x 15) = 1.4862
• El nivel take profit para todas las órdenes pendientes es calculado como 1.4810 x 100 = 148.1 que es redondeado a 148 pips.
  • El nivel take profit para la orden de compra pendiente es establecido en 1.4840 + 148 = 1.4988.
  • El nivel take profit para la orden de venta pendiente es establecido en 1.4840 – 148 = 1.4632.
• El trailing stop para ambas órdenes es calculado como: 2.5 x 15 pips = 37.5 que es redondeado a 38 pips.

Durante cuánto tiempo se mantiene una tendencia? Hasta que se rompa. Esta frase es bastante lapidaria y, en general, lleva a muchos traders principiantes casi a la desesperación. Las tendencias tarde o temprano se acaban y por ello debemos sacar provecho de ellas. En este artículo, aprenderá a utilizar el cambio de tendencia en su enfoque operativo.

En este artículo nos ocuparemos de analizar el momento en el que una tendencia se rompe y de cómo utilizar esta situación como oportunidad de trading rentable y de bajo riesgo, éste es el llamado "movimiento sorprendente". Supongamos que una tendencia ya existe desde hace mucho tiempo y los diversos participantes del mercado ven la tendencia tan clara como se observa en el gráfico (línea azul). Por lo tanto, debemos suponer que cuanto más larga y más evidente sea la tendencia, más participantes del mercado saltarán a ella y tratarán de operarla. Es irrelevante si estos participantes en el mercado abren una operación en cada punto de la tendencia, y expanden sus posiciones, o persiguen un enfoque comercial totalmente diferente. En este ejemplo vemos en el mercado, al futuro del DAX, el cual no forma nuevos

Desde octubre de 2014, el mercado se movió casi como un libro de imágenes continuas describiendo una tendencia. Cada participante en el mercado iba en una sola dirección: al alza. En primer lugar, se superó la marca mágica de los 10.000 puntos, para luego formar un pequeño retroceso que dio lugar el febrero de 2015 a nuevos s en la tendencia. Desde ese momento, la tendencia estaba establecida.

Lo cual significa que la mayoría de los participantes del mercado se veían mentalmente en un movimiento ascendente de largo plazo. Ahora llegaremos al movimiento sorprendente. Si suponemos que muchos de los agentes del mercado piensan y actúan al unísono, entonces la rotura de la tendencia sorprenderá a muchos traders. Pongámonos en su posición: Algunos traders tendrán ahora que cerrar sus posiciones, las que abrieron con esmero, otros tendrán incluso que cambiar sus posiciones. Sin embargo, hay otros traders que saltaron a la tendencia tan tarde en nuestro ejemplo que no tienen otra opción que cerrar su posición con pérdidas a fin de prevenir un daño mayor.

Esto suena a situación en la que muchos agentes del mercado están obligados a actuar rápidamente, con el fin de asegurar los beneficios y/o minimizar las pérdidas. Exactamente a esta situación se la llama "Movimiento sorprendente". La Figura 1 ilustra la situación. La sección roja muestra el movimiento sorprendente desde que se forma y la nueva tendencia bajista. Vemos una tendencia de larga duración, y continua, que está llegando a su fin.

¿Qué provoca el movimiento sorprendente?

Este es precisamente el punto más importante, en el que todos los participantes del mercado se conocen por primera vez. En este punto se ven obligados a hacer frente a las realidades del mercado y explorar nuevos caminos. Por lo tanto, la situación es muy probable que vaya acompañada de un volumen de trading desproporcionadamente alto. Por ello, precisamente aquí es donde entra en juego la estrategia del "Movimiento Sorprendente". Con el conocimiento de que existe un mayor interés en el mercado en esta posición, podemos desarrollar una idea de trading basada en el descenso de los precios. A través de un impulso que emerge en el mercado, se llega al final de la tendencia actual apareciendo una nueva tendencia y creando así una situación que puede traer el equilibrio en un periodo de tiempo muy corto.

La idea en detalle:

1. La tendencia actual tiene que ser muy evidente y por lo tanto cronológicamente debe existir durante un período largo de tiempo.

2. La tendencia debe estar a punto de dejar de cumplir sus definiciones de tendencia.

3. El mercado forma un primer retroceso a la tendencia.

4. El volumen de trading emergente obliga a muchos traders a participar activamente en el mercado exactamente en este punto.

La Figura 2 muestra la situación. El mercado no forma nuevos máximos. El 13, 14 y 15 de abril de 2015 se consiguió el final del movimiento alcista a largo. El mercado cae por primera vez en pocos días, de modo que los participantes del mercado podrían pensar que esto es sólo una corrección en una tendencia alcista, movimiento establecido. La consolidación establecida en el rango de entre los 11.600 y 12.000 puntos entre los días 17 y 28 de abril de 2015 (rectángulo amarillo) puede abonar de nuevo la esperanza de que el mercado continuará al alza después de la consolidación. Al caer por debajo del nivel de precios de los 11.600 la esperanza de los participantes del mercado se destruye de forma permanente. Lo que vemos aquí es la aparición de una contra-tendencia a la baja. Ello hace evidente que la tendencia bajista está claramente definida por la caída de los mínimos y la caída de los máximos. Por lo tanto, es necesario anticipar este movimiento en el contexto del comportamiento del mercado, en cierto modo adelantarse a la masa. La idea de trading....

Carsten Umland estudió economía y tiene ahora más de 10 años de actividad en el mercado de valores. Su estilo de trading se basa en una técnica propia del mercado y su amplia experiencia. Transmite su amplio conocimiento en formaciones individuales personalizadas, así como en la página web www.simplified-trading.

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