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SuscríbaseSe nos dice que el costo de los seguros contra una caída importante en la Libra se ha desvanecido, lo que sugiere que el mercado no está demasiado preocupado por un Brexit "sin acuerdo", o que el mercado está menos inclinado a creer que un Brexit "sin acuerdo" suceder en absoluto
La votación parlamentaria del Reino Unido sobre un acuerdo de retiro de Brexit se espera ahora en la semana que comienza el 14 de enero, antes de la fecha límite del 21 de enero para que esa votación sea entregada.
"Se espera que el acuerdo sea rechazado en su forma actual, pero los mercados de opciones de divisas ya no parecen tan preocupados por el riesgo a la baja de la GBP, sin duda en el corto plazo", dice Richard Pace, un analista de divisas con Thomson. Reuters .
Los datos de Reuters muestran que las reversiones de riesgo delta del vencimiento a un mes (18 de enero), que muestran la prima de volatilidad implícita para las opciones de compra de GBP (a la baja) en comparación con las opciones de compra en la GBP (parte superior), han caído desde los máximos de mediados de noviembre a 2.5 para negociarse a 1.0 vol. el martes temprano.
En resumen, el costo de asegurar contra una gran caída en Sterling se ha vuelto más barato, en gran parte porque la demanda de protección ha disminuido.
Pace dice que las primas de venta en libras esterlinas más largas también han disminuido, aunque en menor medida. "Se considera que el riesgo de no negociar ha disminuido desde la enmienda Grieve a principios de diciembre, dando a los parlamentarios más información sobre cualquier acuerdo final con Brexit ... Si el actual acuerdo de retiro se vota como se esperaba en enero, entonces la probabilidad de un acuerdo es probable que el segundo referéndum aumente el soporte para la libra esterlina ", dice el analista.
