¿Te has parado a pensar cuál es la potencia de tu trading?

Es posible que no estés del todo satisfecho con los resultados de tu trading. Probablemente puedas mejorar algunos aspectos. Lo que es seguro es que quieres más.

Para saber qué mejorar primero tenemos que saber qué tenemos.

Imagina que el trading sea una carrera de coches y nuestra forma de hacer trading nuestro vehículo. Antes de saber qué tenemos que mejorar, tenemos que saber qué coche tenemos ¿Contamos con un Lamborghini al que no nos atrevemos a exprimir? ¿O estamos a los mandos de un auténtico cacharro de principios de los 80 en el que siempre llevamos el pie a fondo?

Lo más probable es que, tan sólo por lo que hemos leído y estudiado por ahí, no tengamos un mal coche; pongamos por caso un Honda Civic Type S. Nuestro sistema de trading quizás no sea tan flojo como pensamos y, seguramente, lo que nos falte sea destreza para pilotarlo en condiciones y sacarle todo su jugo. Quizás no tengamos un ligero y manejable Civic. Quizás poseamos un magnífico BMW serie 7. Ambos son excelentes coches para conseguir buenos resultados en una carrera, pero se conducen de forma totalmente diferente.

Lo que tenemos que tener bien controlado:

En automoción, los parámetros a controlar pueden ser la estabilidad en las las curvas, la capacidad de aceleración, la de frenada, etc. En trading, los valores que tenemos que manejar son los siguentes:
  1. Relación Beneficio/Riesgo promedio de nuestras operaciones
  2. Probabilidad de operación ganadora
  3. Riesgo asumido (promedio)
  4. Número de operaciones al mes (promedio)
  5. Capital
  6. Gastos por comisiones
  7. Gastos por deslizamiento
  8. Gastos por material de trabajo


Es fundamental que recopiles y mantengas al día la información concerniente a estos valores en todas tus operaciones. Si no lo estás haciendo, estás cometiendo un error semejante al de competir sin saber siquiera que tipo de coche llevas. Ya puedes ser Carlos Sainz, que con la furgoneta del panadero no vas a ganar el rally de Finlandia. Seguro.

La relación Beneficio/Riesgo la obtienes en cada operación como el resultado de dividir (objetivo – entrada) / (entrada – stop). Como norma general, no aceptes nada que baje de 2, aunque te recomiendo que se acerque a 3 para considerar la operación como apetecible.

La probabilidad de que tu próxima operación sea ganadora es muy fácil de calcular. Simplemente cuenta el número de operaciones en las que hayas ganado dinero (después de comisiones, deslizamientos, etc) y divídelo entre el número de operaciones totales realizadas desde que empezaste a operar. Puedes centrarte en los últimos meses sólo si es que quieres que este valor vaya cambiando con más facilidad conforme cambias gradualmente tu operativa.

El riesgo asumido es el dinero que perderías si te saltase el stop. El famoso 2% del capital que se recomienda no superar como riesgo asumido entre todas las operaciones abiertas. Atendiendo a tus operaciones pasadas, este dato puedes tomarlo como promedio o como tu cota superior, por simplificar.

El número de operaciones al mes debe ser un promedio. Todos sabemos que hay meses de mayor o menor actividad en función de numerosos factores, como puedan ser más o menos oportunidades detectadas, bajones de rendimiento que obligan a reducir la marcha, vacaciones…

Capital. El dinero del que dispones actualmente para trading.

Gastos por comisiones. Lo que te cuesta gestionar tu posición. Normalmente, por entrar, salir y custodias. Haz el promedio de tus operaciones.

Gastos por deslizamiento. En los que incurres porque cierta orden no se ha ejecutado donde querías y has vendido más barato o comprado más caro de lo que pretendías en origen.

Gastos por material de trabajo. El coste del software, de los datos en tiempo real, de poner ese monitor extra, de comprarte todo libro que tenga la palabra “trading” en su portada, etc.