Dólar estadounidense: el USD de marzo subió a 95.760.
Energías: Feb '19 El crudo ha subido a 52.65.
Finanzas: el bono del 30 de marzo es de 9 ticks de Down y se cotiza a 144.24.
Índices: El contrato de Mar S&P 500 emini ES es 26 tics más alto y se cotiza a 2641.75.
Oro: El contrato de febrero de oro se negocia a la baja en 1287.80. El oro es de 45 garrapatas más bajo que su cierre.
Conclusión inicial
Este no es un mercado correlacionado. El dólar está arriba + y el crudo está arriba +, lo cual no es normal, pero el Bono a 30 años cotiza a la baja. Las Finanzas deben estar siempre correlacionadas con el dólar estadounidense, de modo que si el dólar es más bajo, los bonos deberían seguirlo y viceversa. El S&P es más alto y el crudo está cotizando más arriba, lo que no está correlacionado. El oro se está negociando a la baja, lo que se correlaciona con el dólar de los EE.UU. Tiendo a creer que el oro tiene una relación inversa con el dólar estadounidense, ya que cuando el dólar estadounidense cae, el oro tiende a aumentar de valor y viceversa. Piense en ello como un balancín, cuando uno está arriba, el otro debería estar abajo. Le señalo esto para hacerle saber que cuando no tenemos un mercado correlacionado, significa que algo está mal. Como operadores, deben estar conscientes de esto y proceder con los ojos bien abiertos.
A esta hora, toda Asia está operando a un nivel más alto, a excepción del intercambio Sensex de la India, que es más bajo en este momento. Actualmente toda Europa está negociando al alza.
Posibles desafíos para los comerciantes de hoy
El miembro del FOMC, Williams, habla a las 9:05 AM EST. Esto es importante.
La tasa de utilización de la capacidad está disponible a las 9:15 AM EST. Esto es importante.
La producción industrial sale a las 9:15 AM EST. Mayor.
Prelim UoM Consumer Sentiment está disponible a las 10 am EST. Mayor.
Las Expectativas de Inflación Prelim de la UM están a las 10 AM EST. Esto es importante.
Tesoros
Hemos elegido cambiar un poco las velocidades y mostrar la correlación entre el bono a 30 años (ZB) y el contrato de futuros de YM. El contrato de YM es el DJIA y el propósito es mostrar la correlación inversa entre los dos instrumentos. Recuerde que es similar a un balancín, cuando sube, el otro debe bajar y viceversa.
Ayer, el ZB hizo un movimiento importante alrededor de las 8 am EST. El ZB alcanzó un máximo en ese momento y el YM alcanzó un mínimo. Si observa las tablas a continuación, ZB dio una señal alrededor de las 8 AM EST y el YM se estaba moviendo hacia arriba al mismo tiempo. Mire las tablas a continuación y verá un patrón para ambos activos. ZB alcanzó un máximo en alrededor de las 8 am y el YM se movía más alto al mismo tiempo. Estos gráficos representan la versión más reciente de MultiCharts y he cambiado el marco de tiempo a un gráfico de 30 minutos para mostrar mejor. Esto representó una larga oportunidad en el bono a 30 años, ya que un operador podría haber obtenido aproximadamente 20 ticks más por contrato en esta operación. Cada tick vale $ 31.25. Por favor, tenga en cuenta: el mes principal para el contrato ZB es ahora marzo de 2019.